rc파일을 직접 수정해보세요.

가령 커서파일이름이 mycur.ani라고 한다면, 달랑 한줄이면 됩니다.

MYCUR    ANICURSOR   "mycur.ani"

이렇게 작성해주시고, 프로젝트파일에 첨가해주시면 컴파일 잘 됩니다.

그런데 문제는 ANICURSOR 타입은  LoadCursor명령으로는 커서셋팅을
해줄 수가 없습니다. LoadCursor는 Cursor타입으로만 제한되어 있으니까요.
ANICURSOR타입을 리소스에서 로딩하는 방법은 다소 번거롭습니다.
리소스에서 커서이미지를 파일로 동적으로 추출한 후에,LoadImage명령으로
커서를 로딩하는 방법만 찾아볼 수 있었습니다.

그 절차는 이렇습니다.

1. 빈파일을 만듭니다.
2. TResourceStream을 사용해서 미리만들었던 빈파일에 해당리소스를 저장
   TResourceStream *res=new TResourceStream((UINT)HInstance,"MYCUR","ANICURSOR");
   res->SaveToFile("filename");
   delete res;

3. LoadImage(NULL,"fiename",IMAGE_CURSOR,0,0,LR_DEFAULTSIZE|LR_LOADFROMFILE)의 리턴값으로
스크린 커서를 변경합니다.

4. DeleteFile("filename")

의 상당히 번거로운 수순을 밟습니다.

LoadCursorFromFile은 직접 ANICURSOR핸들을 반환하기때문에 사용하기는 더 편해보입니다.

덕분에 저도 공부했습니다. ^^