혼자 해결하게 되었네요.
방법은 간단했네요.
ReadLn(enUTF8)은 물론이구
클라이언트에서 보낼때도 WriteLn(enUTF8)로 보내줘야 하는거였네요.
혹시 저랑 비슷한 문제를 가지실 초보님을 위해 자답을 달아봅니다.

voidman 님이 쓰신 글 :
: void __fastcall TForm1::IdTCPServer1Execute(TIdContext *AContext)
: {
:     AnsiString stTemp = AContext->Connection->IOHandler->ReadLn();
:     Memo1->Lines->Add(stTemp);
:     SendToAll(stTemp);
: }
:
: 동영상 강의를 보면서 기본적인 채팅프로그램을 만들고 있는데요.
: 클라이언트에서 영어나 숫자를 보내면 제대로 받는데
: 한글을 보내면 물음표로 표시되네요.
:
: 여기저기 검색해보니깐 Indy10 에서는 한글을 사용하려면 뭔가 조치가 있어야하는것 같네요.
: 위의 부분을 ReadLn(enUTF8) 로 바꿔서 실행을 해봐도 해결이 안되네요.
: 어떻게 해야하는지 제발 알려주세요.ㅠ.ㅠ 너무 초보라서..