막 해보다가 해결 했습니다.
이렇게 하면 어느 상황에서든 엔터키가 먹습니다..
Application->OnMessage = MyMessageHandler;
이 부분을 폼이 생성될때 하지말고(이러면 자기자신을 새창으로 열게 되면 새창만 먹히고 나머지는 안먹히게 됩니다.)
폼이 활성화 될때 하면 메시지 가져오는게 창이 활성화 될때마다 실행되서.. 어느때나 잘 먹습니다.

나그네 님이 쓰신 글 :
: 웹브라우저를 만들었는데 엔터키가 안 먹어서
: 여기서 찾아서. 동작하게 했는데.. 보통때는 잘 동작하나.. (자기 자신을) 새창을 뜨게 했을때는. 안먹네요.. 다른 방법 없을 까요?