질문하신 내용의 답은 아니지만,
Action 을 이용하시는것이 어떠실지요.
대부분의 hot key는 action 을 이용합니다.

폼에 TActionList 넣어서 action 추가해 hotkey 설정해놓으면 menu 나 popup에 연결하지 않아도
hotkey가 동작 합니다.

수고하세요~~

초보연구원 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요~
:
: 텍스트 에디트를 만들고 있는데요.
: Ctrl, Shift, Alt 등과 조합해서 지정한 단축키와 동일할 시 지정한 매크로를 실행.
: ex) Ctrl + Enter : "안녕하세요"
: 등과 같이 하는 것을 KeyDown에 키를 검사해서 같으면 매크로를 실행하고,
: 지정한 키일 경우 KeyPress에서 Key 값에 0을 줘서 처리 합니다.
:
: 텍스트 입력중 영어나 숫자는 1byte여서 텍스트 중에 Shift +숫자 등의 단축키를 이용해도 괜찮은데
: 한글 같은 경우는 입력중에는 수정모드로 되어서 인지 Shift + 숫자 등과 같은 키를 입력하면 핫키 설정한 것은
: 안 먹히고 숫자위에 있는 특수 문자가 축력됩니다. (한글 키 입력 중일때 텍스트 포커스가 다른 것을 참조)
: 아스키 코드를 이용하는데 한글입력중  핫키를 눌러 아스키코드값을 찍어보면 다른 값이 출력이 되네요.
:
: 이런 상항일 경우는 어떻게 처리를 해야 할까요?
: MessageMap을 이용해야 하는 걸까요?