2가지만 수정하면 될것 같네요.
if(Mm->Text.Trim().IsEmpty())
       {
         ShowMessage(M1);
         return;
       }

Trim() 은 공백을 제거하라는 말이고 IsEmpty()는 내용이 없는지를 판별하는 함수 입니다.
그리고  return 을 해줘야 다음으로 진행이 되지 않고 이벤트를 끝내게 됩니다.

초보자 님이 쓰신 글 :
: //---------------------------------------------------------------------------
:
: #include <vcl.h>
: #pragma hdrstop
:
: #include "ex1.h"
: //---------------------------------------------------------------------------
: #pragma package(smart_init)
: #pragma resource "*.dfm"
: TForm1 *Form1;
: //---------------------------------------------------------------------------
: __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
:   : TForm(Owner)
: {
: }
: //---------------------------------------------------------------------------
: void __fastcall TForm1::Bt1Click(TObject *Sender)
: {
:   Bt1->Caption="나는?";
:       /*
:   txtText = M1->Text=="성이 없습니다." ;
:   txtText = M2->Text;
:   txtText = M3->Text;
:   txtText = M4->Text;
:         */
:
:         M1 = Text="성이 없습니다.";
:         M2 = Text="이름이 없습니다.";
:         M3 = Text="나이가 없습니다.";
:         M4 = Text="여자친구 이름이 없습니다.";
:
:
:
:
:
:        /*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
:
:       if(Mm->Text=="")
:       {
:         ShowMessage(M1);
:       }
:       if(Mm1->Text=="")
:       {
:         ShowMessage(M2);
:       }
:       if(Mm2->Text=="")
:       {
:         ShowMessage(M3);
:       }
:       if(Mm3->Text=="")
:       {
:         ShowMessage(M4);
:       }
:       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<*/
:              
:       if(Rb->Checked==true)
:       {
:           if(Mm->Text=="")
:         {
:             ShowMessage(M1);
:         }
:           if(Mm1->Text=="")
:         {
:             ShowMessage(M2);
:         }
:           if(Mm2->Text=="")
:         {
:             ShowMessage(M3);
:         }
:           if(Mm3->Text=="")
:         {
:             ShowMessage(M4);
:         }
:           else
:           {
:             ShowMessage("나는"+Mm->Text+Mm1->Text+"이고,\n"+"나이는"+Mm2->Text+"세이며,\n"+"여자친구는"+Mm3->Text+"입니다.");
:           }
:       }
:
:
:
:
:
:
:       if(Rb->Checked==false)
:       {
:         ShowMessage("나는"+Mm->Text+Mm1->Text+"이고,\n"+"나이는"+Mm2->Text+"세이며,\n"+"여자친구는 없습니다.");
:       }
:
:
:
:
:   }
:
: //---------------------------------------------------------------------------
:
: void __fastcall TForm1::Rb1Click(TObject *Sender)
: {
:               La->Visible=false;
:               Mm3->Visible=false;
:               Mm3->Text=" ";
:
: }
: //---------------------------------------------------------------------------
:
: void __fastcall TForm1::RbClick(TObject *Sender)
: {
:               La->Visible=true;
:               Mm3->Visible=true;
:
:
: }
: //---------------------------------------------------------------------------
:
:
: 저의 목표는  TEdit에 입력이 없으면 입력이 없습니다 라고 띠우고 싶으네요 
:
: 성,이름,나이,여자친구 이름이 없습니다 이런식으로  없는건다 한줄로
:
: 한개라도 입력이 안되면 결과값이 출력이 안되게 하고 싶습니다.
:
: 짱구를 굴려도 안되서 문의 드려봅니다 ㅎ