WaitForSingleObject함수등으로 쓰레드 종료를 확인한 후에 메인을 종료하시는게 좋을 것 같은데요..
혹시 TThread를 상속받아 만드셨다면 OnTerminate 이벤트핸들러를 이용해보세요.
이 두 키워드로 검색해 보시면 방법은 많이 나올겁니다.
퇴근중이라 간단히.. ^^;; 좋은 결과 있으시길..

벌써 1년차 님이 쓰신 글 :
: 메인폼에서 생성 된 TShape 객체를 DLL안에  구성 된 쓰레드 모듈에서 상속을 받아 TShape 객체를 제어합니다.
: 그리고 쓰레드 소멸시 해당 TShape객체를 delete해줬습니다.
:  메인폼을 종료하게 되면 TShape 종료시 메모리 오류와 함께 TShape 객체가 해제되지 않으면서 메인폼도 종료되지 않고 있습니다.
: 해결방법이 없을까요?