메시지 내용을 보면 소켓을 정상적으로 Close 한 경우인데요.... 오류라고 보기는 힘들고 User Exception이라고 봐야 합니다.
가끔 코딩할 때 어떤 상황이 되면 아래 코드들을 무시하고 빠져나가고 싶은데, return으로 할 경우에 메모리 해제 반환등이 제대로 이루어지지 않을 경우에 마지막에 메모리 해제하기 직전으로 goto문을 쓰면 편할 것 같은데, goto문이 꺼림찍하죠 -_-
그래서 try {} catch(...) {} 구문으로 코딩하기도 하는데, 이런 구문도 디버거에서 예외로 보고하지요.
이걸 끄는 옵션이 Tools -> Options -> Debugger Options 에 있습니다.

이영섭 님이 쓰신 글 :
: FTP에서 파일을 다운 받는 과정에서 디버그 모드로 하면 에러가 뜨는데, 생성된 exe파일로 실행하면 에러가 안뜨고 정상적으로 작동해요.
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: Project Test.exe raised exception class EldConnCLosed Gracefully with message 'Connection Closed Gracefully' 라는 메시지가 떠요.
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: 이런 경우 보신적 있으신분이나 혹시 해결책 갖고 계시면 좀 알려주세요. 디버그에서 안되면 실행에서도 안되야하는게 정상이라고 생각했는데 그게 아닌가봐요.ㅠ.ㅠ