TADOQuery를 이용하면 상황에 따른 Before, After 이벤트들이 있습니다.
TADOConnection 을 이용하려면 Panel 하나 띄우고 속성은 Visible : false 해두고 쿼리 실행 전에 뛰우는 방법이 가장 편할 듯 하네요.

Panel1->BringToFront();
Panel1->Visible = true;
Application->ProcessMessages()

ADOConnection1->Open; 
ResultSet = ADOConnection1->Execute(QueryString); 

Panel1->Visible = false;

도라지 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요//
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: DB에 select, delete 등 명령실행시 지연될경우 LOADING... 같은 메세지를 보여주고 싶습니다 ㅠㅠ
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: 그런데 감조차 서지가 않는군요
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: DB에서 select 시 시간이 대략 10초~20초 정도 걸릴정도로 양이 방대 합니다.
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: ADO connection VCL 에 onprocess 같은 이벤트가 있었으면 했는데 없군요 ㅠㅠ
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: 스플래시 이용해볼려고 했는데... 그건 폼이 생성되기전에 쓰는것 같구..
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: 여러분들께서는 어떻게 처리하시나요?
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: 꼭 ㅠㅠ 답변 부탁드립니다