이런식으로 하면 되지 않을까요? 직접 테스트 해보진 안았습니다.

for(int i = frmMain->MDIChildCount-1; I >= 0; i--){
    if(frmMain->ActiveMDIChild !=MDIChildren[i])
        frmMain->MDIChildren[i]->Close();
}

도라지 님이 쓰신 글 :
: 현재 MDI폼에 여러개의 창이 있는데요
: 변경하고 저장하고 이런거 관계 없이..
:
: 그냥 현재 child만 남겨두고 나머지 child는 강제로 close()할려고 합니다.
: 어떻게 해야하죠.. ㅠㅠ;