방법이야 여러 가지 있겠습니다만...

저는  ShellExecute 로 했씁니다.

void __fastcall AddAllowFirewall(AnsiString ExeName,AnsiString Name){
	AnsiString Firewall = "firewall add allowedprogram program = \""+
	ExeName+"\" name = \""+Name+"\"";
	ShellExecuteA(0, "open", "netsh",Firewall.c_str(), NULL, SW_HIDE);
}

사용법:
AddAllowFirewall("d:\\a.exe","숭구리당다아 숭당당");