제가 일본어 환경이라 정확한 메뉴명은 모르겠네요..
메뉴명과 메시지는 대충 번역하여 올립니다.
참고로 빌더6을 사용했습니다.

****아래 내용에서 틀린부분은 지적 부탁드립니다...

1.c:\Program Files\Borland\CBuilder6\Imports\ 에 질문자님이 첨부한 파일들을 넣어둡니다.

2.메뉴->컴포넌트 ->기존의 패키지에 추가->
유니트파일명 선택( c:\Program Files\Borland\CBuilder6\Imports\MediaPlayer_OCX.cpp)
->패키지명은 (c:\program files\borland\cbuilder6\Lib\dclusr.bpk)  변경 하지 않고....
->[ok]
->[패키지dclusr.dpl을 재구축합니다. 계속하시겠습니까?] [Yes] <--이메시는 나어면 Yes
->패키지 컴파일/인스톨 화면이 나옵니다..
->[컴파일]
    (전 여기서 에러가 나서 컴파일이 안되서..     _args[1] = (short)Start /*[VT_BOOL:0]*/; 이런식으로 short로 형변환을 해줬습니다.
->[인스톨]
->다시 메뉴->컴포넌트->패키지인스톨
->[추가]->c:\Program Files\Borland\CBuilder6\Projects\Bpl\dclusr60.bpl 선택
->[추가]한 화면의 리스트 Borland User Components를 선택후, [컴포넌트]를 클릭하면 TMediaPlay가 표시됩니다.
->[OK]


3.사용할 프로젝트를 열고 폼에
컴포넌트 팔레트의 [ActiveX]탭을 선택하면  거기에[TMediaPlay]를 화면에 넣고 사용....


  간단하게 화면에 버튼을 하나 추가하고 파일을 선택하는 코드를 넣고,실행
    if( OpenDialog1->Execute()){
        MediaPlayer21->FileName=  OpenDialog1->FileName;
    }
   실행후, 파일을 선택하면 Windows MediaPlaye의 플레이 버튼이 사용가능하게 바뀝니다...

저도 궁금해서  이렇게.. 테스트를 해봤네요..

헬프미 님이 쓰신 글 :
: Windows Media Player 소스를 얼마 전에 받아 공부하고있는데요.
:
: 전혀 아는게 없습니다. 사용방법을 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
:
: 올린 소스파일에다가 Windows Media Player가 실행되는 파일로좀
:
: 만들어서 보내주시면 감사하겠습니다. 이메일로 부탁드립니다. 부탁드립니다. 꾸벅