혹시 제 글이 이 포럼의 게시판에 맞지 않는 글이라면 사과를 드립니다. 제가 듣기로 Matlab과 C++를 연동하면 속도 개선이 가능하다고 들어서 여기 전문가들의 조언을 구하고자 합니다.

저는 계량경제학자입니다. 제 지금 연구 프로젝트의 결과물이 numerical optimization으로 계산이 되며 Matlab(m file)으로 작성이 되어 있습니다. Object function의 값을 evaluate 할 때, statistics toolbox에 있는 mvncdf (Multivariate normal cumulative distribution function)을 자주 사용하는데, 이 부분을 효과적으로 계산하도록 프로그램을 개선하는 일입니다. 현재는 가능한 parameter 범위에 대해서 mvncdf의 값을 저장하여 mat 형식의 행렬로 저장한 뒤에 이를 불러들여서 계산하고 있습니다. 이 방법은 속도가 만족할만큼 빠르지 않고, 행렬의 크기가 꽤 크고(1Gb), optimization에서 derivative를 이용하는 방법을 사용하지 못한다는 문제점이 있어서 개선하고자 합니다. 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 연락주십시오.