제 질문에 문제가 있었나 봅니다. 죄송 합니다.
우선 질문의 요지 부터 말씀 드리면 그렇습니다.

우성님이 말씀 하신대로 프로그램을 그냥 실행하면 A함수가 실행 되고, Y키를 누른 상태에서 실행하면 B함수가 실행되는 것을 말씀 드린 것을 질문을 한 것이었습니다.
Y키를 누른 상태에서 키보드로 엔터를 치면 정상 동작 했었는데, Y키를 누른 상태에서 마우스로 exe 실행화일을 떠블 클릭 하면 동작 하지 않아서 질문을 드린것이었습니다.
도움을 주시려고 했는데, 제가 질문이 모호 해서 죄송 합니다.

어찌되었든, 혹시 위와 같이 처리 할 수 있는 방법이 있는지요?

우성님 다시 한 번 답변 감사 드립니다.

박우성 님이 쓰신 글 :
: 질문에 표현상 문제가 있네요.
:
: 보통 더블클릭이라고 말하는 것은 이벤트를 이야기 하죠.
: 근데, 질문에서 더블클릭은 제 추측으로는 탐색기에서 프로그램을 실행하는 것을 말하는 것 같은데요.
:
: 질문의 요지가, 프로그램을 그냥 실행하면 A함수가 실행되고, Y키를 누른 상태에서 실행하는 B함수가 실행되는 것을
: 원하는 건가요?
:
:
: 김영진 님이 쓰신 글 :
: : 박우성님 우선 답변 감사 합니다.
: :
: : 우성님이 주신 것으로 해도 결과는 여전히 같습니다.
: : 주신 코드는 exe 화일이 뜨고 난 뒤에 폼에서는 잘 동작 합니다.
: : 그러나 exe 화일을 떠블 클릭 할 때는 여전히 아무런 반응도 나타 내고 있지 않습니다.
: : 다른 방법이 있는지 염치 불구 하고 부탁 드리겠습니다.
: :
: : 다시 한번 글 남겨 주셔서 감사 합니다.
: :
: :
: : 박우성 님이 쓰신 글 :
: : :

	if( Msg.message == WM_LBUTTONDBLCLK ){ //더블클릭 이벤트
: : : 		if( GetKeyState( 'Y' ) & 0x8000 ){  //'Y'키가 눌러 졌는지
: : : 			MessageBoxA( NULL, "B 함수 실행", "테스트", 0 );
: : : 		}else{
: : : 			MessageBoxA( NULL, "A 함수 실행", "테스트", 0 );
: : : 		}
: : : 	}
: : : 

: : :
: : : 김영진 님이 쓰신 글 :
: : : : 안녕하세요. 빌더를 시작 한지 얼마 되지 않은 초보 입니다.
: : : :
: : : : 제가 하려는 것은 간단하게 실행 화일을 만들고
: : : : 실행을 화일을 다른 어플리케이션 처럼 떠블 클릭 했을 때에 A 함수 실행 시키려고 하고,
: : : : 키보드 'Y' 을 누른 상태에서 실행화일을 떠블 클릭 했을 때에는 B 함수를 실행 하려고 합니다.
: : : :
: : : : Application OnMessage 에서
: : : : if (Msg.wParam == 'Y') {
: : : :   //B 함수 실행
: : : : }
: : : : 위와 같이 하고 엔터키(키보드)를 쳤을 때는 동작 하는 것 같습니다.
: : : :
: : : : 그런데 마우스를 떠블 클릭 해서 실행 하면 동작 하지 않습니다.
: : : :
: : : : 선배님들의 조언 좀 부탁 드립니다.
: : : :
: : : : 감사 합니다.