ExtCreatePen함수로 직접 펜을 만들어 사용하면 됩니다.

	LOGBRUSH lb;
	HDC dc = Canvas->Handle;

	lb.lbStyle = BS_SOLID;
	lb.lbColor = RGB(255,0,0);  //펜색상
	HPEN pen = ExtCreatePen( PS_GEOMETRIC | PS_SOLID | PS_ENDCAP_FLAT, 10, &lb, 0, NULL );
	HPEN oldpen = (HPEN)SelectObject( dc, pen );

	MoveToEx( dc, 100, 100, NULL );
	LineTo( dc, 200, 200 );

	SelectObject( dc, oldpen );
	DeleteObject( pen );

서영재 님이 쓰신 글 :
:  여기 게시판에 답글에 올라와있는데, 그렇게해도 안되더라구요
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: 끝부분이 둥글게 변하는데, 굵게해도 직각으로 되도록하는방법없나요?
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