저도 잘 알지는 못하지만 검색해보니 나오네요
참고해서 사용하세요
for (int i = 0; i < AdvStringGrid1->RowCount - 1; i++) {
    AdvStringGrid1->AddCheckBox(1, i+1, false, false); //Cells[1][i+1]
}

스탠드 님이 쓰신 글 :
: Grid에 체크박스 추가하는 것 까진 자료참고해서 생성했는데요
: Grid의 스크롤을 내려도 체크박스는 제자리에 있네요
: 혹시 해결방법 아시는분 계신가요??
: 사진과 작성한 소스 첨부하겠습니다.
: void __fastcall TForm_Form1::FormCreate(TObject *Sender)
: {
:     AnsiString  sDir;
:     AnsiString sCh;
:     int iRowCount;
:
:     for(int i = 0;i< 10; i++)
:     {
:         sCh = IntToStr(i+1);
:         AdvStringGrid1->Cells[0][i+1] = sCh;
:         TCheckBox* t = new TCheckBox(this);
:         AdvStringGrid1->Objects[0][i] = t;
:         t->Parent = AdvStringGrid1;
:         t->BoundsRect = AdvStringGrid1->CellRect(1,i+1);
:         t->Width = 15;
:         t->Height = 15;
:         t->OnMouseUp = cbCheckMouseUp;
:     }
: }
: void __fastcall TForm_Form1::cbCheckMouseUp(TObject *Sender,
:       TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)
: {
:      TCheckBox * pChkBox = dynamic_cast<TCheckBox *>(Sender);
:      if(pChkBox == NULL) return;
:      int nSelectIndex = pChkBox ->Tag;
:      if(pChkBox ->Checked == 0 ) pChkBox ->Checked = 1;
:      else                        pChkBox ->Checked = 0;
: }
: